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為替 ロイター参照

東京マーケット・サマリー(31日)
18時30分配信 ロイター

レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値
<外為市場>
       ドル/円   ユーロ/ドル  ユーロ/円
午後5時現在 92.76/78  1.4278/80  132.46/53
NY17時現在 93.64/65  1.4300/01  133.84/93
 午後5時現在のドル/円は、ニューヨーク市場の午後5時時点から下落し92円後半。中国の上海総合指数が前週末比6%を超える大幅安で3カ月ぶり安値を更新したことなどを手掛かりに、リスク回避の円買いが強まった。一部には日本の総選挙で民主党が圧勝したことを受けて、円を買い仕掛ける投機筋の動きもあったという。
 ドルは東京市場で一時92.54円まで下落。7月13日以来1カ月半ぶりの安値をつけた。ユーロも夕方に一時132.16円と1カ月ぶり安値を更新した。
<株式市場>
 日経平均 10492.53円(41.61円安)
      10423.90―10767.00円 出来高 21億5862万株
 東京株式市場の日経平均は反落。総選挙の結果を受けた短期筋を中心とするご祝儀買いで年初来高値を更新したが長くは続かず、市場の関心は徐々に円高や上海、香港などのアジア株安など外部環境の悪さに移った。午後も軟調スタートとなったが、その後、下げ渋り。前引け後にロイターが31日付の中国の経済誌、中国経済周刊は中国政府が近く株価安定化策を導入する可能性があると報じたことを受けて、一部の投資家が材料視したという。市場では「東京市場にとっては、日本の政治よりも中国の政策の方がインパクトが大きいのかもしれない」(国内証券)との声がきかれた。
 東証1部騰落数は値上がり585銘柄に対して値下がり963銘柄、変わらずが137銘柄だった。東証1部売買代金は1兆5664億円とやや膨らんだ。
<短期金融市場>  18時05分現在
 無担保コール翌日物金利(加重平均レート)  0.110%
 3カ月物国庫短期証券流通利回り         ──  (出合いなし)
 ユーロ円3カ月金先(2010年6月限)   99.515(+0.010)
             安値─高値     99.505─99.515
 無担保コール翌日物レートは0.10─0.12%を中心に小じっかりと推移した。コール市場は安定した取引が続いており、今回の積み期はこれまでに比べて日銀の金融調節がやや引き締め気味になっていた。月末日を迎えたとはいえ、そうした調節が一気に緩むことがなかったため、大手都銀が0.10─0.11%で調達希望を維持するなど、前月末までに比べればレートは高めに推移した。
 月末要因がはく落すれば、再び落ち着きを取り戻す見通し。一時は月末越えレートが0.14%台まで上昇していたレポGCも、0.13%付近まで軟化している。足元に波乱がないため、ターム物取引も静か。9月中間決算期末越えの1カ月物も、目立って活発な取引にはなっていないという。資金供給オペも落ち着いた結果だった。
<円債市場>  18時05分現在
 10年国債先物中心限月・9月限(東証)139.13(+0.10)
                    138.91─139.29
 10年最長期国債利回り(日本相互証券引け値) 1.300%(─0.005)
                        1.310─1.295%
 国債先物9月限は前営業日比10銭高の139円13銭で反発して取引を終えた。週末の選挙の結果や7月鉱工業生産速報の結果を受けきょうの金融市場は株高の展開で始まり、円債市場は売りが先行。しかし円高進行とともに株価が上げ幅を縮小、さらにマイナス圏に落ちると国債先物には買い戻しが入るなど、始終、株価にらみの展開となった。
 現物市場では、あすの10年債入札を控えて上値が重い場面もあったが、国債先物の上昇とともに強含みとなり、長期金利は一時、1.295%まで低下した。 
<クレジット市場>
政保債(地方公)10年 5.5─6.0bp 銀行債(みずほ)5年 32─33bp
地方債(都債) 10年 10─10.5bp 電力債(東電)10年 14─15bp
 一般債市場では、三井不動産<8801.T>の国内普通社債(SB)に売り気配が観測された。オファーは第32回債(償還2017年9
月)で国債流通利回りプラス33ベーシスポイント(bp)と流通実勢に比べてややタイトな水準。同社は9月2日にも期間10年で新発SBの起債に踏み切るとみられており、投資家が入れ替えを目的に売りを出したとの見方が出ていた。クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)市場で全日本空輸<9202.T>が150bpと、前週末の気配(175─185bp)と比べて大幅にタイトな水準で取引された。マーケットでは、今期の業績見通しについて全日空社長が旅客需要の回復基調などを背景に黒字回復に自信を示したとの一部報道を材料視したとみている。連結最終損益の黒字化は高い人件費をカットすることで十分達成できるとの見方が出ていた。
<スワップ市場>
スワップ金利(18時05分現在の気配)
   2年物 0.61%─0.51%
   3年物 0.67%─0.57%
   4年物 0.76%─0.66%
   5年物 0.87%─0.77%
   7年物 1.11%─1.01%
  10年物 1.45%─1.35%
 スワップ金利は、円高の進行などに反応し、超長期ゾーンにかけて低下した。衆院選の結果も大きなサプライズはなく、外為市場や株式市場など外部環境をにらみながらの動きに終始した。「先立って動くというよりも、受身の状態が続いている」(邦銀)といい、週明けの取引は閑散としていた。
 各年限の金利低下幅は、2年、3年で0.5bp程度、5年で0.625bp程度、7年で0.75bp程度、10年で0.875bp程度、20年で1.625bp程度、30年で1.75bp程度。イールドカーブの形状は、ブルフラット化した。
                          [東京 31日 ロイター]
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